Задача управления линейной стохастической системой по критерию вероятности

Рассматривается задача оптимального управления линейной дискретной системой, цель управления – максимизировать вероятность достижения заданного терминального множества в заданный последний момент времени. В каждый момент времени субоптимальное управление отыскивается в результате решения задачи линейного программирования с параметрами, зависящими от текущих значений вектора состояния системы.