Условно-минимаксная фильтрация процесса в системе с переключающимися каналами наблюдения

Рассматривается конечномерный алгоритм нелинейной фильтрации в разностной стохастической системе наблюдения, измерения в которой поступают от различных каналов и процесс переключения с канала на канал описывается нестационарной цепью Маркова. В основе алгоритма лежит метод условно-минимаксной нелинейной фильтрации. Проводится экспериментальный анализ точности предлагаемой процедуры оценивания.