Синтез минимаксных линейных фильтров минимальной размерности для динамических процессов с дискретным временем

Рассматривается задача линейной фильтрации динамических процессов с дискретным временем при неполной информации о возмущающих процессах, действующих на объект и в канале наблюдения. На возмущающие процессы, шумы объекта и каналов измерений накладываются условия взаимной некоррелированности и ограничения по дисперсиям. Задача решается в классе фильтров размерности фильтруемого процесса (минимальной размерности). Даются условия оптимальности при суммарном квадратичном и локальных критериях. Для локальной оптимизации приводится система рекуррентных уравнений, на основе которой фильтр реализуется на ЦВМ.