Обнаружение разладки процесса при марковском характере помехи

Рассматривается применение метода кумулятивных сумм с отражающим экраном для обнаружения изменения математического ожидания нормального процесса на фоне помехи, обладающей марковским свойством. Для вычисления отношения правдоподобия наблюдаемого процесса необходимо осуществлять нелинейную фильтрацию марковской помехи. При расчете апостериорной плотности вероятности марковской помехи требуется выполнять переприсвоение одного из параметров нормального процесса в точках обнуления алгоритма кумулятивных сумм.