Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения

Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о распределении доходности с ненулевой вероятностью разорения. Задача с квантильным критерием сводится к оптимизации функционала вероятности, и для аналитического синтеза оптимальной стратегии применяется метод динамического программирования.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун