О сведении задачи квантильной оптимизации с дискретным распределением к задаче смешанного целочисленного программирования

Предлагается способ эквивалентного сведения задачи квантильной оптимизации с дискретным распределением случайных параметров к задачам частично целочисленного программирования большой размерности. Число целочисленных (булевых) переменных в этой задаче равно числу возможных значений вектора случайных параметров. Полученные задачи решаются стандартными компьютерными программами дискретной оптимизации. Рассмотрены приложения к квантильной оптимизации финансового портфеля. Приводятся результаты численных экспериментов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин