Нестатистическая постановка и решение одной задачи фильтрации

Решается задача фильтрации процесса с дискретным временем, наблюдаемого в смеси с аддитивной помехой. Процесс формируется из шума, действующего на входе линейного динамического звена. Помеха и шум считаются ограниченными. Особенностью задачи является то, что в ней не используется предположение о существовании законов распределения шума и помехи. Решение получено в виде рекуррентных соотношений для параметров множественных оценок, имеющих вид многомерных эллипсоидов в пространстве состояний фильтруемого процесса.