Оптимальное адаптивное сглаживание при коррелированных шумах

Рассматривается задача оптимального адаптивного сглаживания при условии, что случайные возмущения в объекте $\{w_i\}$, случайные ошибки в наблюдениях $\{v_i\}$ и начальные состояния коррелированы. Находится оптимальная в среднеквадратичном сглаживающая оценка, и исследуется проблема построения рекуррентной процедуры для вычисления оценки.