Об оптимальном алгоритме фильтрации координаты объекта, спонтанно изменяющего свое состояние

Рассматривается объект, который в случайные моменты времени может изменять свое состояние, а наблюдения над которым искажены аддитивной помехой. Определяется адаптивный алгоритм фильтрации состояния этого объекта, оптимальный в заданном классе и при конечном числе наблюдений. Приводятся формулы для оценки параметров модели.