Задача оптимального стохастического управления со случайными ограничениями на управляющее воздействие

Рассматривается задача оптимального управления стохастической системой в случае, когда ограничения на управляющее воздействие зависят от состояния системы или окружающей среды. Показана возможность ее решения путем сведения к обычной задаче оптимального стохастического управления. Подробно рассмотрен пример – максимизация среднего времени до первого пересечения границы.