Модели авторегрессии и скользящего среднего для непрерывных процессов

Предлагается способ параметрического представления непрерывных случайных процессов моделями авторегрессии — скользящего среднего. Рассматриваются методы расчета статистических характеристик и предсказания случайного сигнала на основе введенной модели.