Двухуровневые задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием

Предлагается постановка двухуровневой задачи стохастического линейного программирования с квантильным критерием. Исследуeтся свойствo непрерывности критериальной функции. Доказывается теорема существования решения. Предлагается детерминированный эквивалент задачи для случая скалярного случайного параметра. Приводится эквивалентная задача в виде двухэтапной задачи стохастического программирования с равновесными ограничениями и квантильным критерием. Для случая дискретного распределения случайных параметров задача сводится к смешанной задаче линейного программирования. Приводятся результаты численных экспериментов.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун