Некоторые прикладные вопросы рекуррентной кусочно-линейной фильтрации

Рассматриваются случаи кусочно-линейной фильтрации, в которых удается вычислить фигурирующие в формулах фильтрации многомерные интегралы от гауссовской плотности вероятности. Предлагается способ приближенного решения задачи нелинейной фильтрации и приводится пример.