Применение метода Монте-Карло для оптимального оценивания в системах со случайной структурой

Для приближенного вычисления оптимальных оценок при фильтрации, интерполяции и экстраполяции в системах со случайной структурой используется метод Монте-Карло. В рассматриваемых системах изменения структуры происходят либо при переходе вектора координат из одной области фазового пространства в другую, либо инициируются не зависящей от координат марковской цепью. Приводятся примеры, иллюстрирующие метод. Предлагается процедура приближенного вычисления оценки момента “разладки” случайной последовательности.