Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром

В предположении, что задан частично наблюдаемый марковский процесс с конечным или счетным числом состояний, вообще говоря не являющийся консервативным, выводятся уравнения относительно апостериорных вероятностей, описывающие процедуры нелинейной фильтрации, интерполяции и экстраполяции.