Точные формулы оптимальной фильтрации в нестационарной кусочно-линейной задаче оценивания параметра

Решается задача оценивания параметра, входящего кусочно-линейным образом в нестационарное уравнение наблюдаемого процесса в дискретном времени с гауссовскими некоррелированными ошибками измерений. Находятся замкнутые рекуррентные уравнения для достаточных статистик и формулы для апостериорных характеристик оцениваемого параметра. Изучается предельный вид этих характеристик и уравнений фильтрации при бесконечно больших априорных дисперсиях компонент оцениваемого векторного параметра.