Методы цифрового моделирования стохастических дифференциальных уравнений при наличии поглощающих границ

Известные методы моделирования стохастических дифференциальных уравнений обобщаются на случай ограниченной области определения уравнений с поглощением на регулярной части границы. Показывается, что непосредственное применение известных методов приводит к весьма значительному уменьшению скорости сходимости решений к точным при измельчании шага дискретизации. Предполагается модификация метода, позволяющая устранить эту особенность. Приводятся численные примеры.