О рекуррентном оценивании параметров авторегрессии

Изучаются достаточные условия сходимости с вероятностью 1 рекуррентных алгоритмов оценивания параметров линейного динамического объекта, описываемого уравнением авторегрессии. Предполагается, что ошибки наблюдений имеют ограниченный момент фиксированного порядка $\nu,\nu\geqslant2$. Используемый подход основывается на исследовании асимптотики вероятностей больших уклонений.