Стохастическое управление с оптимальной случайной длительностью при косвенных наблюдениях

Рассматривается задача синтеза оптимального закона управления линейным стохастическим объектом. Длительность процесса управления считается случайной и является параметром оптимизации. Момент окончания процесса управления определяется как марковский момент первого достижения случайным процессом оценивания границы области продолжения наблюдений. Предлагается метод параметризации функции Беллмана, позволяющий получить конструктивное решение соответствующей экстремальной краевой задачи.