Обнаружение скачкообразных изменений параметров и оптимальное оценивание состояния дискретных динамических систем

Определяется оптимальный алгоритм оценивания состояния дискретной динамической системы и обнаружения возможных скачкообразных изменений ее параметров и наблюдений. Даются взаимосвязанные уравнения для апостериорной плотности вероятностей состояния динамической системы и апостериорной вероятности появления скачка. Решение этих уравнений приближенными методами позволяет найти текущую оценку состояния системы в реальном масштабе времени и медианную оценку момента скачка. Рассматривается пример применительно к системе, описываемой процессом авторегрессии со скачком коэффициента корреляции в случайный момент времени.