Цифровое моделирование фильтра Калмана–Бьюси и оптимальный фильтр при дискретном поступлении информации

Рассматривается задача цифрового моделирования фильтра Калмана–Бьюси для непрерывных систем, когда поступающая информация обрабатывается и используется в дискретные моменты времени. При численном интегрировании уравнений фильтра используются рекуррентные уравнения для оптимальных оценок состояния системы по дискретным наблюдениям. Даются рекомендации по выбору шага дискретизации цифрового моделирования. Представляются некоторые результаты численных экспериментов.