Фильтрация и анализ линейных дискретных систем управления при непараметрическом задании коррелированных шумов

Предлагается метод синтеза алгоритмов условно оптимальной фильтрации и анализа замкнутых линейных систем управления при коррелированных шумах, основанных на непараметрическом описании усеченных дискретных ковариационных функций и не требующий расширения пространства состояний. Приводятся результаты сравнительного анализа вычислительной эффективности рассматриваемых алгоритмов.