Основы метода линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами

Исследуется проблема определения квантилей распределения нелинейной функции потерь, зависящей от малых случайных параметров. Предлагается строить оценки квантилей на основе линеаризованной модели, в рамках которой рассматриваемая проблема сводится к задаче обобщенного линейного программирования. Исследуется вопрос о точности таких оценок.