Адаптивная процедура Роббинса — Монро в случае непрерывного времени

Рассматривается адаптивная многомерная процедура стохастической аппроксимации Роббинса — Монро в случае, когда случайные помехи представляют собой гауссовский белый шум. Показывается, что при некоторых условиях эта процедура является асимптотически нормальной, причем предельный нормальный закон обладает в определенном смысле минимальной ковариационной матрицей.