Аннотация:
Исследуются свойства структурного разделения оптимальных линейных стохастических систем по входному случайному сигналу. Устанавливается связь между задачей оптимального управления и оценкой (прогнозом) будущего поведения входного сигнала. Определяется оптимальная форма такого прогноза. Рассматривается пример.