Моделирование диффузионного процесса с нормальным отражением на аналого-цифровом устройстве

Исследуются процессы случайного блуждания с непрерывными траекториями, сходящиеся к диффузионному процессу с нормальным отражением на границе. При реализации процессов требуемое граничное условие устанавливается статистически. Обсуждается возможность генерирования подобных процессов на аналого-цифровом устройстве, обеспечивающем высокую частоту периодизации решения. Исследуемые процессы могут быть использованы при решении краевых задач для эллиптических и параболических уравнений методом Монте-Карло на гибридном вычислительном комплексе [1].