Алгоритм обнаружения моментов изменения параметров уравнения случайного процесса

Предлагается алгоритм обнаружения момента скачкообразного изменения параметров уравнения случайного процесса, стационарного как до скачка параметров, так и после него, в условиях отсутствия априорной информации о значениях параметров после скачка. Приводится соответствующая процедура для случайного процесса авторегрессии. Описываются результаты экспериментального исследования алгоритма на модельном материале.