Сравнение квантильного и гарантирующего подходов при анализе систем

Наихудшее значение квантили распределения линейной функции потерь, зависящей от неопределенно-стохастических параметров, сравнивается явно с максимальной величиной этой функции. Стохастическая неопределенность моделируется распределениями из класса Бармиша.