Последовательное улучшение байесовских решений

Исследуется процесс принятия решений в условиях неопределенности в предположении, что возможно получение дополнительной информации с помощью последовательно проводимых экспериментов. Дается алгоритм оптимального выбора экспериментов и принятия решений по их результатам так, чтобы свести к минимуму средние суммарные затраты на проведение экспериментов в байесовские потери. Приводится оценка предельной вычислительной сложности алгоритма.