Оптимальное управление в стохастических системах с распределенными параметрами

Применительно к стохастическим системам с распределенными параметрами рассматривается задача синтеза оптимального управления, являющегося функцией наблюдаемых переменных, содержащих погрешности измерения. Критерием оптимальности является математическое ожидание интегральной квадратичной формы.