Рекуррентная линейная фильтрация марковских последовательностей

Рассматривается задача фильтрации частично наблюдаемых случайных последовательностей, ненаблюдаемая компонента которых подчиняется линейному уравнению со случайными коэффициентами, а наблюдаемая является полиномом конечной степени от ненаблюдаемой. Коэффициенты полинома также предполагаются случайными. Даются уравнения, определяющие оптимальный линейный фильтр, и детерминированные рекуррентные соотношения, описывающие среднеквадратическую ошибку фильтрации. Приводятся примеры.