Х. В. Ядрихинский, В. Е. Федоров, “Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования”, Челяб. физ.-матем. журн., 2021, том 6, выпуск 1,страницы 42

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Математика

Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования

Х. В. Ядрихинский^a, В. Е. Федоров^b

^a Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
^b Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Аннотация: Рассмотрена одна модель Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования с учётом издержек исполнения и влияния рынка, относящаяся к нелинейным уравнениям типа Блэка — Шоулза. Для двумерных подалгебр пятимерной алгебры Ли исследуемого уравнения найдены инвариантные решения.

Ключевые слова: ценообразование опционов, хеджирование, уравнение типа Блэка — Шоулза, модель Геана — Пу, алгебра Ли, инвариантное решение.

УДК: 517.95

Поступила в редакцию: 15.02.2021
Исправленный вариант: 01.03.2021

DOI: 10.47475/2500-0101-2021-16104