М. М. Дышаев, Н. Е. Ратанов, В. П. Дергилев, А. А. Лазарев, “Моделирование урожайности для определения стоимости опционов”, Челяб. физ.-матем. журн., 2021, том 6, выпуск 4,страницы 512

Эта публикация цитируется в 1 статье

Информатика, вычислительная техника и управление

Моделирование урожайности для определения стоимости опционов

М. М. Дышаев^a, Н. Е. Ратанов^a, В. П. Дергилев^b, А. А. Лазарев^c

^a Челябинский государственный университет
^b Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (Филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН), Челябинск, Россия
^c ООО "Агратор", Челябинск, Россия

Аннотация: Разработаны математические модели урожайности и ценообразования опционов на урожайность сельскохозяйственной культуры. Для этого использована однофакторная модель равновесия Васичека, описывающая эволюцию мгновенной процентной ставки и цену соответствующей облигации. На основе модели ценообразования опционов на бескупонные дисконтные облигации получена формула для цены европейского колл-опциона на урожайность. Стоимость опциона определяется с учётом реализующихся погодных условий в регионе и мероприятий (и их своевременности), которые выполнил производитель сельскохозяйственной продукции для увеличения урожайности.

Ключевые слова: прогнозирование урожайности, цифровые двойники, модель Васичека, ценообразование опционов на урожайность.

УДК: 51-77+336.763.31+338.43

Поступила в редакцию: 29.09.2021
Исправленный вариант: 03.11.2021

DOI: 10.47475/2500-0101-2021-16411