Об одном методе решения задачи Коши с полиномиальными коэффициентами и некоторых приложениях в задачах управления инвестиционным портфелем

В работе рассматривается задача оценки параметров риска инвестиционного портфеля, состоящего из активов, моделируемых системой стохастических дифференциальных уравнений. Тренды в этой системе зависят от набора макрофакторов, которые тоже, в свою очередь, моделируются системой стохастической системой дифференциальных уравнений. Управление портфелем строится из условия максимума рискочувствительного функционала процентной ставки при больших временах. Получены явные формулы для значений текущих параметров риска управляемого портфеля.