Опыт организации высокочастотных финансовых приложений

Задача: описать опыт создания аппаратно-программного комплекса для проведения высокочастотной алгоритмической торговли финансовыми инструментами.
Модель: изложена общая схема автоматизированной торговли на финансовых рынках и аппаратно-программного комплекса для специального класса алгоритмической торговли - высокочастотной торговли.
Выводы: новые возможности информационно-коммуникационных технологий и программно-аппаратных систем эффективно решают задачи финансовой индустрии.
Рамки исследования: использование системы автоматической торговли в решении проблем хеджирования, маркет-мэйкинга, арбитража, высокочастотной торговли, управления клиентскими позициями.
Практическое значение: изложение подходов к решению типичных проблем, с которыми сталкиваются разработчики моделей и программ, такие как: подключение к торгам, актуальность биржевой информации, способы тестирования и нахождения оптимальных настроек.
Социальные последствия: расширение круга знаний профессиональных разработчиков программного обеспечения.
Оригинальность/ценность: подход развивается в общем потоке исследований по тематике финансовой инженерии.