А. В. Шаповалов, А. Ю. Трифонов, Е. А. Масалова, “Квазиклассические асимптотики нелинейного уравнения Фоккера–Планка для распределений доходностей активов”, Компьютерные исследования и моделирование, 2009, том 1, выпуск 1,страницы 41

Эта публикация цитируется в 1 статье

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Квазиклассические асимптотики нелинейного уравнения Фоккера–Планка для распределений доходностей активов

А. В. Шаповалов^ab, А. Ю. Трифонов^a, Е. А. Масалова^a

^a Томский политехнический университет, факультет естественных наук и математики, 634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30
^b Томский государственный университет, 634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 36

Аннотация: Метод квазиклассического приближения применяется для построения решений уравнения Фоккера–Планка с квадратичной нелокальной нелинейностью и переменными коэффициентами в моделях оценки доходностей активов. Получены аналитические выражения, определяющие нелинейный оператор эволюции в квазиклассическом приближении.

Ключевые слова: уравнение Фоккера–Планка, метод квазиклассического приближения, экономика.

Поступила в редакцию: 11.02.2008

DOI: 10.20537/2076-7633-2009-1-1-41-49