Прогнозирование оттока клиентов в условиях конкурирующих рисков

При прогнозировании оттока клиентов необходимо учитывать множество причин ухода клиента: финансовые трудности, неудовлетворенность качеством услуг, переход к конкурентам. Методы анализа выживаемости позволяют оценивать вероятность наступления события во времени, однако имеют ограниченный функционал в случае конкурирующих рисков. В работе предлагается адаптация классических методов анализа выживаемости к конкурирующим рискам через построение множества индивидуальных моделей по схеме One-vs-Rest с различными схемами включения цензурированных событий. Предложенный метод агрегации прогнозов метамоделью многоклассовой классификации позволит упростить процесс принятия экспертных решений. По результатам экспериментального исследования, на данных ипотечного кредитования компании Freddie Mac предложенные методы превзошли по качеству существующие решения и применимы для решения прикладных задач ипотечного кредитования.