Инвестиционная булева задачас критериями рисков Сэвиджа в условиях неопределенности

На основе портфельной теории формулируется многокритериальная булева инвестиционная задача минимизации упущенной выгоды, состоящая в поиске всех экстремальных портфелей. Исследуются аспекты устойчивости этого множества к возмущениям параметров минимаксных критериев Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости в случае, когда в трех пространствах исходных данных задачи заданы произвольные нормы Гёльдера.