RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Дальневосточный математический журнал // Архив

Дальневост. матем. журн., 2014, том 14, номер 2, страницы 200–216 (Mi dvmg286)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и уравнения Колмогорова

В. А. Дубкоa, Е. В. Карачанскаяb

a Академия муниципального управления
b Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Аннотация: В работе мы представляем стохастический первый интеграл, обобщенную формулу Ито – Вентцеля и ее применение к получению уравнений для стохастического первого интеграла, ядер интегральных инвариантов и уравнений Колмогорова для плотности переходных вероятностей случайных процессов, описываемых обобщенным СДУ Ито.

Ключевые слова: стохастический первый интеграл, стохастическое ядро стохастического интегрального инварианта, локальное стохастическое ядро, обобщенное уравнение Ито, уравнения Колмогорова.

УДК: 519.21

MSC: Primary 60H15; Secondary 60J60

Поступила в редакцию: 11.05.2014



© МИАН, 2024