А. А. Муромская, “Оценка вероятности разорения акционерной страховой компании в рамках модели риска Спарре Андерсена”, Фундамент. и прикл. матем., 2018, том 22, выпуск 3,страницы 179

Оценка вероятности разорения акционерной страховой компании в рамках модели риска Спарре Андерсена

А. А. Муромская^ab

^a Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук
^b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Получена оценка сверху для вероятности разорения акционерной страховой компании при условии, что интервалы между моментами поступления требований имеют гамма-распределение и страховая компания использует линейную барьерную стратегию выплаты дивидендов.

Ключевые слова: страхование, модель риска Спарре Андерсена, вероятность разорения, выплата дивидендов, линейная барьерная стратегия.

УДК: 519.21