А. К. Горшенин, В. Ю. Королёв, А. М. Турсунбаев, “Медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов для разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых временных рядов”, Информ. и её примен., 2008, том 2, выпуск 4,страницы 12

Эта публикация цитируется в 17 статьях

Медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов для разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых временных рядов

А. К. Горшенин^a, В. Ю. Королёв^ba, А. М. Турсунбаев^a

^a Московский государственный университет, факультет ВМиК
^b Институт проблем информатики РАН

Аннотация: Предложены медианные модификации ЕМ- и SEM-алгоритмов и на примере численного решения задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов демонстрируются их преимущества по сравнению с классическими методами. Приведены примеры декомпозиции волатильности различных финансовых временных рядов.

Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; робастность; эффективность; ЕМ-алгоритм; SЕМ-алгоритм; волатильность.