RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Информатика и её применения // Архив

Информ. и её примен., 2011, том 5, выпуск 3, страницы 64–66 (Mi ia160)

Эта публикация цитируется в 11 статьях

О неравенствах типа Берри–Эссеена для пуассоновских случайных сумм

В. Ю. Королевab, И. Г. Шевцоваab, С. Я. Шоргинa

a Институт проблем информатики РАН
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики

Аннотация: Для равномерного расстояния между функциями распределения $\Phi(x)$ стандартной нормальной случайной величины и $F_\lambda(x)$ пуассоновской случайной суммы независимых одинаково распределенных случайных величин $X_1,X_2,\dots$ с конечным третьим абсолютным моментом, где $\lambda>0$ — параметр пуассоновского индекса, доказано неравенство
$$ \sup_{x}|F_\lambda(x)-\Phi(x)|\leqslant 0{,}4532\frac{\mathsf E|X_1-\mathsf E X_1|^3}{(\mathsf D X_1)^{3/2}\sqrt{\lambda}}\,,\quad \lambda>0, $$
типа оценки Берри–Эссеена, использующее центральные моменты, в отличие от ранее известных аналогичных неравенств, использующих начальные моменты.

Ключевые слова: пуассоновская случайная сумма; центральная предельная теорема; оценка скорости сходимости; неравенство Берри–Эссеена; абсолютная константа.



© МИАН, 2024