И. Н. Синицын, “Аналитическое моделирование распределений с инвариантной мерой в стохастических системах с автокоррелированными шумами”, Информ. и её примен., 2012, том 6, выпуск 4,страницы 4

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Аналитическое моделирование распределений с инвариантной мерой в стохастических системах с автокоррелированными шумами

И. Н. Синицын

Институт проблем информатики РАН

Аннотация: Для многомерных нелинейных гауссовских (нормальных) дифференциальных систем с некоррелированными и автокоррелированными помехами на базе метода нормальной аппроксимации разработаны корреляционные алгоритмы аналитического моделирования стохастических режимов с инвариантной мерой. На тестовых примерах с помощью инструментального программного обеспечения в среде MATLAB показана достаточная для многих приложений точность алгоритмов.

Ключевые слова: автокоррелированная помеха; аналитическое моделирование; корреляционный алгоритм; метод нормальной аппроксимации; многомерная нелинейная дифференциальная стохастическая система; распределение с инвариантной мерой.