В. Ю. Королев, А. В. Черток, А. Ю. Корчагин, А. К. Горшенин, “Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных”, Информ. и её примен., 2013, том 7, выпуск 1,страницы 12

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных

В. Ю. Королев^ab, А. В. Черток^ac, А. Ю. Корчагин^a, А. К. Горшенин^b

^a Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
^b Институт проблем информатики Российской академии наук
^c Euphoria Group LLC

Аннотация: Предложена микроструктурная модель, описывающая информационные потоки в сложных финансовых системах и случайную природу интенсивностей потоков заявок, определяющих механизм ценообразования финансовых инструментов. При их моделировании поток внешнего информационного фона со случайной интенсивностью рассматривается и аппроксимируется отдельно в рамках предложенной и статистически обоснованной мультипликативной модели. Эта модель позволяет анализировать характеристики, связанные с интенсивностями потоков заявок, а также мгновенное соотношение сил покупателей и продавцов без моделирования внешнего информационного фона, практически не поддающегося прогнозированию. Также предложена модель обобщенного процесса цены, учитывающая всю доступную информацию о потоках заявок и допускающая дальнейшую аналитическую интерпретацию.

Ключевые слова: финансовые рынки; информационные потоки; ценообразование; интенсивности потоков заявок; книга заявок; смесь распределений; обобщенная цена.