Разработка алгоритма численного решения задачи оптимального управления инвестициями в закрытой динамической модели трехсекторной экономики

Настоящее исследование посвящено разработке численного метода решения задачи оптимального управления инвестициями в закрытой динамической модели трехсекторной экономики. В предшествующих работах было проведено аналитическое исследование поставленной задачи оптимального управления на основе принципа максимума. В данной работе полученные аналитические представления для функций состояний и сопряженных переменных используются как основа для численного алгоритма. Предлагаемый алгоритм позволяет проанализировать класс допустимых функций управления, имеющих не более заданного конечного числа точек переключения, и найти среди них те, которые удовлетворяют необходимым условиям экстремума и ограничениям исходной задачи. Общая схема предложенного алгоритма может быть использована и при решении других задач оптимального управления, связанных с различными предметными областями. В ходе проведенного исследования разработанный алгоритм реализован в комплексе прикладных программ.