Вероятностная модель влияния книги заказов на процесс цены

Рассматривается модель книги заказов, в которой заказы на покупку и продажу образуют два независимых процесса Кокса. Предложен механизм влияния поступающих заказов на цену актива на основе физической модели абсолютно упругого соударения. В этой модели цена представляет собой материальную точку с некоторой массой, движущуюся по прямой без трения. Приходящие заказы на покупку и уходящие заказы на продажу упруго сталкиваются с ней и придают дополнительный импульс в одном направлении, а приходящие заказы на продажу и уходящие заказы на покупку — в противоположном. Получена функциональная предельная теорема для процесса цены при высокой интенсивности входящего потока заказов, позволяющая аппроксимировать его некоторым процессом Леви.