An approach to actuarial modeling with Quasi-Monte Carlo: simulation of random sums depending on stochastic factors

Рассматривается задача оценивания характеристик случайной суммы, в которой число слагаемых также случайно. Рассматриваемый случай включает дополнительный случайный фактор: хотя тип распределения слагаемых известен, параметры этого распределения рассматриваются как случайные величины с известным распределением. Рассматриваемая задача решается с помощью метода квази-Монте-Карло. Анализируется эффективность данного подхода по сравнению с обычным методом Монте-Карло. Рассматриваемые методы имеют применение в актуарной практике, а также при решении некоторых задач информатики, связанных с агрегированием данных с тяжелыми хвостами.