Численно-аналитическое решение задачи о настройке с дискретным временем для модели интервенций на валютном рынке

Исследуется проблема оптимизации внешних воздействий (управлений) на процесс изменения цены так называемой бивалютной корзины на валютном рынке Российской Федерации. Теоретической основой используемого подхода послужило решение стохастической задачи о настройке с дискретным временем. На основе проведенного ранее статистического анализа было установлено, что стохастический процесс, характеризующий эволюцию цены бивалютной корзины, при определенных условиях может быть достаточно адекватно описан классической однородной цепью Маркова. Были получены статистические оценки вероятностей перехода указанной цепи. Численно определены необходимые вспомогательные вероятностные характеристики марковской модели. Для различных заданных стоимостных характеристик проведено исследование стационарного стоимостного показателя эффективности управления — средней удельной прибыли. Получены конкретные численные решения соответствующей задачи оптимального управления, которые можно интерпретировать как оптимальные внешние воздействия (интервенции) на исследуемый стохастический процесс.