Multi-period loan interest rate Nash model with Basel II solvency constraint

В статье представлены модели игры Нэша с процентной ставкой по периодическим кредитам в банковском секторе в условиях нормативных ограничений платежеспособности. Принимая ограничение платежеспособности Базель II и моделируя экономическое состояние как процесс AR (1), мы получаем результаты относительно существования равновесия процентной ставки по кредиту. Представлены анализ чувствительности модели ограничения платежеспособности и некоторые численные результаты.