RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН // Архив

Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1997, 035 (Mi ipmp1423)

Можно ли обрабатывать временной ряд как детерминированный? Корреляционный интеграл в роли критерия

Ю. Куртс, А. Б. Потапов


Аннотация: В работе предлагается тест для выбора методики обработки временных рядов. Он основан на нормированном наклоне корреляционного интеграла $\phi$($\epsilon$,m)=m<sup>-1</sup><i>d</i>(lnC($\epsilon$))/<i>d</i>ln$\epsilon$, где m - размерность вложения. Показано, что когда не стремится к нулю с ростом m на интервале масштабов, разрешаемых реконструкцией, то применение динамических методов анализа сталкивается с серьезными препятствиями, даже если данные порождены детерминированной динамической системой. В последнем случае это означает, что длина временного ряда не позволяет разрешить малые масштабы, а на больших масштабах реконструкция методом запаздываний (или Такенса) при любом m смешивает истинных и ложных соседей большинства точек. Это ограничивает применение динамических методов, таких как расчет ляпуновских показателей и предсказание временных рядов.



© МИАН, 2024